Stochastic Oscillator Trading Strategy. O Oscilador Estocástico pode ser extremamente útil indicador para determinar o momento de um mercado Uma estratégia para beneficiar do poder deste indicador é para emparelhá-lo com uma média simples de 200 unidades SMA móvel Isso garante que você está apenas tomando os sinais Que vão na mesma direção que a tendência geral de um determinado mercado. Este sistema combina o Oscilador Estocástico e 200 unidades SMA e produz sinais quando ambos estão de acordo O sistema vai muito depois de uma cruz estocástica de alta, desde que o mercado está negociando acima Seu 200 SMA Vai short após uma cruz bearish contanto que o mercado está negociando abaixo de seus 200 SMA O sistema sai uma posição depois que o oscilador estocástico cruza no sentido oposto da posição. Regras de truque..Go longo quando o preço fecha 200 SMA Stoch lenta cruza up. Go curta quando o preço fecha 200 SMA Stoch lenta cruza down. Exit longa quando Slow Stoch cruza down. Ex Ele curto quando Slow Stoch cruza up. Strategy Analysis. The força deste sistema é que ele sempre negocia na mesma direção que a tendência de longo prazo Isso significa que ele nunca está lutando contra a corrente O sistema também faz muito bem em pontos de entrada de tempo E deve ter uma forte percentagem de sucesso positions. The fraqueza deste sistema é que ele provavelmente vai sair de uma posição muito cedo Ao invés de continuar a andar de uma determinada tendência, este sistema é mais provável para saltar para dentro e para fora da tendência um número de Enquanto a maioria desses negócios ainda são vencedores, esta negociação hiperativa causará derrapagens e taxas de comer fora lucros. O ETF para o setor financeiro, XLF, mostra um sinal de compra estocástica. Como você pode ver neste gráfico do XLF, O Oscilador Estocástico deu um sinal de compra no final de novembro, quando a linha K cruzou acima da linha D, enquanto o estoque estava negociando acima dos 200 dias SMA Este foi um excelente lugar para comprar o XLF, no entanto, o Oscilador Estocástico deu um se Ll sinal de algumas semanas mais tarde, que foi seguido por muitos sinais mais súbita Embora a maioria destes sinais eram corretos no curto prazo, dependendo da sua abordagem, você poderia ter sido melhor para segurar todos eles. Idéias para a melhoria. A fraqueza com este sistema é nas saídas, talvez usando um indicador diferente para saídas poderia melhorar o seu desempenho Eu discuti recentemente usando médio verdadeiro intervalo ATR para definir paradas iniciais Esta seria uma boa maneira de deixar o comércio executar o seu curso, em vez de Saltando dentro e para fora repetidamente. Uma outra idéia para melhorar este sistema seria usar uma versão mais longa do oscilador estocástico Usando o stochastic cheio, você pode ajustar o período de tempo e suavizar para fora ambas as linhas Isto reduziria o número de sinais , No entanto, também seria reduzir o número de entrada signals. It também poderia ser benéfico para limitar os sinais estocásticos para contar apenas os sinais de compra quando eles estão na faixa de oversold e só contar os sinais de venda whe N eles estão em faixa de overbought Isto reduziria drasticamente o número de sinais produzidos O backtesting extensivo precisaria ser feito para determinar sua viabilidade. Sobre o Oscilador Estocástico. O oscilador estocástico é um indicador de momentum desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane O indicador é Uma representação do preço de fechamento de um mercado em comparação com essa faixa de preço de mercado durante um período de tempo definido O conceito é que os mercados fecham perto de altas durante tendências de alta e baixas próximas durante downtrends. The indicador traça duas linhas, que representam percentis da gama Durante um período de tempo recente A linha K é o percentil daquele dia s próximo em relação ao intervalo do período de tempo A linha D é uma média móvel exponencial de 3 períodos de K. Como K e D representam percentagens, ambas têm um valor mínimo De 0 e um valor máximo de 100 Um valor de 50 é o ponto médio, enquanto um valor acima de 80 é considerado sobrecompra, e um valor inferior a 20 é considerado subdividido É importante Para se lembrar que as condições de sobre-compra e sobrevenda não necessariamente sinalizam uma mudança na tendência Durante fortes tendências de alta, os mercados podem permanecer sobre-comprados por um período de tempo prolongado O inverso é válido para fortes tendências de baixa. O Oscilador Estocástico dá um sinal quando a linha K cruza D line. How podemos melhorar esta estratégia Deixe-me saber suas idéias na seção de comentários abaixo. Slow Stochastic Trading Strategy. Stochastic configuração 14 período, K 3.Bollinger Bands 20,2.SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS. This lento comercialização stochastic estratégia faz Não use os métodos crossover típicos do indicador estocástico Geralmente, os comerciantes vão usar este oscilador para trocar crossovers da linha K e linha D. O sinal de compra ocorre quando a linha K cruza acima da linha D e vice-versa para um sinal de venda Ou eles Pode esperar que as divergências ocorram em relação ao preço quando o indicador está acima ou abaixo das linhas 80-20 e, em seguida, iniciar um comércio Outros usam um cruzamento de qualquer K ou D Linhas abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra Para cada seu próprio. O método seguinte não usa a média do estocástico lento - apenas a linha K. Essa estratégia pode ser classificada como um método de contra-tendência desde Ele antecipa um salto sobre as Bandas de Bollinger e um retorno à média móvel de 20 períodos Embora, um toque das Bandas de Bollinger seja apenas metade do requisito para que esse gatilho de configuração seja iniciado A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre a Overbought condições eo estocástico pode usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço vai snap volta para, pelo menos, s médio para um profit. Conventional sabedoria diz, quando o estocástico lento é de ou acima de 80, o estoque é considerado overbought Quando o preço É de 20 ou abaixo, o estoque é oversold Mas é realmente overbought ou oversold Só quando o estoque está em uma faixa de negociação Mantenha isso em mente ao rever esta estratégia Caso contrário, as linhas de 80-20 são sem sentido Se o estoque Entra em uma grande tendência de alta, o indicador só vai manter popping acima de 80 Então, certifique-se se você está indo para tentar qualquer estratégia de contra-tendência como este, estar ciente de que, quando a negociação contra a tendência, o preço pode mover ultra rápido na direção oposta de Seu comércio Assim você melhor sabe adiantado como você está indo começar para fora. OK, assim que aqui s como este trabalha. Configuração da compra A barra atual do preço tocou a faixa mais baixa de Bollinger OU a linha estocástica está abaixo de 20.Buy disparador Na FECHADO do bar, o preço tocou a banda Bollinger inferior E a linha estocástica está abaixo de 20. Saída Quando o preço atinge a configuração de 20 sma. Short A barra de preço atual tocou a banda Bollinger superior OU a linha estocástica está acima de 80.Short Trigger No CLOSE da barra, o preço tocou a faixa Bollinger superior E a linha estocástica está acima de 80. Saída Quando o preço alcança a 20 sma. A carta de 5 minutos de QQQQ abaixo, demonstra esta estratégia Três trocas curtas e dois longos comércios são indicados Neste dia específico T Ele vermelho linhas verdes indicam as barras que acionam os comércios. Dependendo de onde um comerciante colocou uma parada, todos, mas um desses comércios teria sido vencedores. Mas, observe como neste dia, QQQQ apenas meandros para trás e para a frente em um intervalo de negociação Este é o tipo de dia que a estratégia de negociação estocástica lenta vai arrecadar o dinheiro. O que vai acontecer em um dia de tendência Você vai ser continuamente parado durante todo o dia. Como o último comércio longo no gráfico abaixo, o preço vai Atingiu a Bollinger Band, a linha estocástica estará abaixo de 20 acionando o comércio, mas então o preço apenas continuará se movendo para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e parando você para fora. Oscilador estocástico. O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula. C o preço de fechamento mais recente. L14 a baixa das 14 sessões de negociação anteriores. H14 o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias. K a taxa de mercado atual para o par de moedas. D média móvel de 3 períodos de K. The teoria geral que serve como a fundação para este indicador é que em um mercado de tendência para cima, os preços fecharão perto do alto, e em um mercado de tendência para baixo, os preços perto dos baixos sinais de transação são criados Quando o K atravessa uma média móvel de três períodos, o que é chamado de D. O oscilador estocástico foi desenvolvido no final dos anos 1950 por George Lane. Como projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de um estoque em relação Para a faixa alta e baixa do preço de uma ação ao longo de um período de tempo, normalmente um período de 14 dias Lane, ao longo de numerosas entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou qualquer coisa semelhante Ele indica Que o oscilador segue a velocidade ou momentum de preço Lane também revela em entrevistas que, em regra, o impulso ou a velocidade do preço de um estoque muda antes que o preço mude de si mesmo. Desta forma, o estocástico osci Llator pode ser usado para foreshadow reversões quando o indicador revela divergências bullish ou bearish Este sinal é o primeiro, e discutivelmente o mais importante, sinal de negociação Lane identificado. Overbought vs Oversold. Lane também expressou o papel importante o oscilador estocástico pode jogar na identificação de sobrecompra E os níveis de sobreventa, porque é faixa limitada Este intervalo de 0 a 100 permanecerá constante, não importa como rapidamente ou lentamente uma segurança avança ou diminui Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, 20 é tipicamente considerado o limite de sobreventa e 80 é considerado O limite de sobrecompra No entanto, os níveis são ajustáveis para caber características de segurança e necessidades analíticas Leituras acima de 80 indicam uma segurança está negociando perto do topo de suas leituras de gama alta-baixa abaixo de 20 indicam a segurança está negociando perto do fundo de sua gama alta-baixa .
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